有段までの知識を土台に、機関投資家や運用のプロが使う考え方を学ぶ最終段です。個別の手法ではなく、ファクター・資産配分・リスク管理・運用プロセスという「仕組み」で市場と向き合い、長く市場に残れる投資家になることがゴールです。
ファクター投資と、バックテストで戦略を正しく疑う方法。
成長×インフレのレジーム、イールドカーブ、信用スプレッド。
GPIFの資産配分、イベントドリブン、世界の市場と通貨。
VaRとストレステスト、運用プロセスと成績評価。
有段がまだの人は 有段 全10章 から。